— Зачем нужна торговая стратегия? Смотреть что такое "Российская Торговая Система" в других словарях Биржевая торговая система

О том, как торговать на фондовой бирже для начинающих, имеется множество разнообразных материалов в интернете и в литературе. Но следует признать, что это всего лишь малая доля того, что необходимо для действительно прибыльной инвестиционной и торговой стратегии на рынке.

Кроме этого, сказывается и относительно высокая доля не информированности большинства населения в России, как впрочем и всего земного шара, о том, что такое фондовый рынок, для чего он нужен и как с помощью него можно приумножать свой личный капитал.

В любом случае, примеры личного успеха ведущих мировых инвесторов и трейдеров (Ливермор,У. Баффет, Дж. Сорос и Р.Т. Кийосаки и др.) и их результаты реальной торговли на фондовой бирже, управление многомиллиардными состояниями личных инвестиционных фондов служат примером для думающего меньшинства, которое считает, что фондовый рынок (как часть глобальной системы капитала) можно заставить работать на себя.

Для того, чтобы зарабатывать на фондовом рынке, необходимо четко представлять структуру и организацию рынка, основные функции биржи и как управлять теми инвестиционными финансовыми инструментами, которые на ней обращаются.

В первую очередь, следует рассмотреть те функции, которые выполняет фондовый рынок (и биржа как сам инструмент) в общей системе распределения потоков капитала (в данном случае нет большой разницы глобальный ли это рынок капитала или отдельно взятая региональная торговая площадка):

Обеспечение ликвидностью (денежными средствами или в виде ценных бумаг) рынка капитала для обеспечения инвестиционной деятельности компаний и частных лиц
Распределение капитала среди наиболее эффективных сфер бизнеса
Обеспечение полной и свободной конкуренции путем равного доступа всех участников к рынку
Нивелирование информационной диспропорции , касающейся деятельности как отдельных компаний, так и целых отраслей экономики. Устранение монопольного владения информацией.

В данном случае на бирже как непосредственной торговой площадке сконцентрированы все эти функции, плюс к тому же на ней лежит основная обязанность корректного исполнения торговых сделок и проведения взаиморасчетов между покупателем и продавцом.

Основное отличие фондовой биржи организатора торговли, например, от аукциона, состоит в том, что в биржевых сделках участвует неограниченное количество покупателей и продавцов, формируя равновесную цену на торгуемые активы (баланс спроса и предложения). Тогда как в аукционной торговле участвует, как правило, один продавец и несколько покупателей, где приоритет диктата цены, конечно же, остается за первым.

Какие финансовые активы торгуются на фондовых биржах

В большинстве случаев на биржах торгуется определенный набор финансовых инструментов.

Например, торговая система фондовой биржи ММВБ предлагает следующий перечень торговых позиций:

Валютная секция – основные мировые валюты USD EUR CHF CNY JPY и многие другие (всего около 70 валютных пар)
Секция корпоративных ценных бумаг – акции российских компаний и акции паевых фондов, торгуемых на бирже.
Секция негосударственных долговых бумаг – облигации корпоративного сектора экономики
Секция государственных ценных бумаг – ОФЗ, облигации регионов и муниципальных образований
Срочный рынок — представлен большим списком производных инструментов — фьючерсы на валюты, нефть, драгоценные металлы, промышленные металлы, акции, а также индексные фьючерсы

В дополнении к этому следует сказать, что не всякий актив, акция или облигация может быть допущена к торгам. Существует специальная (очень строгая и кропотливая) процедура допуска ценных бумаг – листинг.

Например, не могут торговаться акции или облигации компаний, не раскрывающих полностью свой характер деятельности, искажающих свою отчетность или просто находящихся в состоянии близком к банкротству.

Кроме всего прочего, на бирже как непосредственно ответственной организации за проведение торгов лежит обязанность в своевременном и полном информировании всех участников о ходе и результате торгов, режиме и расписании. Например, итоги торгов долларом на можно отслеживать непосредственно на сайте биржи либо подписаться на рассылку специального информационного бюллетеня.

Как проводятся торги на фондовой бирже

Организация торгов на фондовой бирже в общем смысле имеет довольно простой алгоритм и порядок работы.

Если взять за пример торговые системы с фондовой биржи ММВБ, то выглядит это следующим образом:

Эти выставленные заявки (их можно в онлайн режиме видеть на мониторе торговой платформы) остаются открытыми до тех пор, пока на соответствующий актив по желаемой цене не найдется покупатель (продавец). Как только совпадает цена продавца и покупателя, торговая система автоматически и моментально фиксирует сделку.
Участники торгов (специально аккредитованные брокеры для торговли на фондовой бирже, их трейдеры, частные и институциональные инвесторы) продавцы и покупатели через специальные электронные торговые терминалы (это может быть специальная программа, которую можно установить на любой компьютер и даже смартфон) выставляют свои заявки на покупку или продажу акций или других торговых инструментов.
После того, как сделка зафиксирована в торговой системе, по ней биржей производится расчет (клиринг) между сторонами сделки, т.е. биржа выступает в данном случае посредником и арбитром.
По завершении всех процедур клиринга покупатель получает на свой депозитарный счет актив (например, акцию) а продавец — деньги.

Здесь следует упомянуть о роли брокера. Дело в том, что частное лицо, к примеру, не имеет непосредственного доступа к самой бирже. Хотя в принципе это возможно.

Но, во-первых, это очень дорого (место брокера на бирже может стоить сотни тысяч долларов в год), а во-вторых, необходимо иметь аттестат профессионального участника (никто дилетанта, конечно же, к торгам не допустит). Поэтому для того, чтобы торговать на рынке, необходимо заключить соглашение с посредником (брокером) и уже через него можно получить непосредственный доступ к торговой системе биржи (за соответствующую брокерскую комиссию).

Основы торгов на фондовой бирже. Торговые стратегии на фондовой бирже

Основой любого дела и его успеха является четко поставленная цель и правильно расставленные приоритеты действий для ее достижения. Все это полностью применимо и к торговле, и к инвестированию на фондовом рынке.

Для этого существуют специальные методики и стратегии торговли на фондовом рынке. Для краткости их можно представить тремя основными типами стратегий в зависимости от целей.

Инвестиционная стратегия – или «купил и держи» наиболее подходит для тех, кто действительно хочет достичь существенного благосостояния и передать его по наследству. Ее основой является систематическая покупка наиболее надежных и ликвидных активов, акций ведущих компаний. В данном случае время работает на инвестора, и его капитал будет расти всегда независимо от кризисов и прочих неприятностей без непосредственного участия инвестора. В полном смысле это работа денег на своего хозяина, а не наоборот.
Среднесрочная стратегия – предусматривает периодическую (не чаще чем раз в год-два) продажу и/или покупку активов в своем портфеле. Требует определенного терпения и наблюдательности от инвестора.
Спекулятивная стратегия. Самая распространенная форма торговли, особенно среди начинающих. Сюда относится и торговля внутри дня, и «скальпинг» с большим количеством сделок и постоянного слежения за рынком. Требует концентрации, определенных навыков технического анализа, стрессоустойчивости и строгой дисциплины. Совмещать такой стиль работы на рынке с другой деятельностью крайне трудно, что возможно только при хорошей самоорганизации.

Риск торговли на фондовой бирже

Говоря о фондовом рынке, непременно стоит напомнить о том, что торги на бирже различной товарной специфики или страны, как и любая предпринимательская деятельность, сопряжены с рисками. Они могут быть разные — валютные, связанные с деятельностью компании (чьи акции были куплены), экономические и политические кризисы и т.п. Существует большое количество методик и способов управления этими рисками, страхования или наоборот ухода от них.

Но в любом случае следует помнить о том, что при всех тех рисках, с которыми сопряжена работа с ценными бумагами, прибыль и доход инвестора во многом зависит от него самого. От того, насколько правильно была поставлена цель, какие для этого были выбраны финансовые инструменты и зависит, в конечном счете, его успех.

Все это должно строиться на крепком фундаменте знаний, терпении, наблюдательности и здравого смысла.

Зарабатывать на фондовом рынке может каждый, это известно практически всем, но давайте взглянем на печальные цифры статистики, согласно которым 70% всех новичков, приходящих на рынок, уходят с него в убытке, еще 20 — 25% перестают торговать после того, как понимают, что уже долгое время торгуют «в ноль», и только 5% начинают стабильно зарабатывать. Возникает логичный вопрос, в чем причина?

Да, некоторым не хватает знаний, но прочтение многих книг не дает желаемого результата. В таком случае, возможно, не хватает опыта? Но ведь они продолжают терять даже после длительного времени торговли. Так в чем же дело, неужели лишь немногим дано зарабатывать на рынке? Отнюдь.
Безусловно, кому-то добиться успеха здесь легче, кому-то — сложнее, но может это практически каждый. Вспомнить хотя бы Ричарда Дениса, который во второй половине прошлого века заключил пари со своим другом, набрал с улицы 23 человека, дал им денег и научил торговать на бирже. И эти 23 человека, впоследствии названные «черепахами», заработали для него и себя миллионы долларов.

Главным инструментом, который позволяет делать торговлю на рынке прибыльной, является торговая система. Дело в том, что для стабильного получения прибыли от торговли на финансовых рынках, надо строго придерживаться определённых правил, который инвестор сам определяет для себя опытным путем. Свод таких правил, определяющих момент входа и выхода из рынка, объёмы вложений и выбор финансового инструмента и называется торговой системой.

На рынке человек сталкивается с огромным количеством психологических проблем . А ведь именно психология — залог успеха. Основная проблема человека в трейдинге — это жадность. Она мешает закрывать убыточную позицию (каждый раз вы будете надеяться, что рынок развернется), и держать прибыльную (прибыль хочется скорее зафиксировать, чтобы увидеть у себя на счете хоть и минимальное, но увеличение средств). Вы будете открывать позиции в азарте, пытаться отыграться и среди эмоций будете терять чувство реальности рынка. В результате это приведет к потере депозита. Чтобы с этим бороться, опытные трейдеры используют торговую систему (ТС).

В теории ТС разделяют на три вида:
- трендовые,
- контртрендовые,
- распознавание моделей

*Рискофобы — люди, не любящие риск, предпочитают жертвовать частью прибыли для уменьшения рисков.
**Рискофилы — обратное рискофобам. Предпочитают более рискованные сделки, даже если это не оправдано с точки зрения потенциальной прибыльности.

Однако инвестор не ограничен выбором только одной из вышеперечисленных видов торговых систем. Трейдер может по своему желанию комбинировать и совмещать любые виды ТС, если это позволяет получать прибыль от торговли. Но система нужна, потому что торговля на финансовом рынке связана с большими эмоциональными перегрузками, а это снижает результативность торгов. Если же торговать строго по ТС, то психологическое давление удается в значительной степени нивелировать.

Как разработать торговую систему?

Методика разработки торговой системы такова: надо найти закономерность реагирования рынка на ту или иную информацию, полученную при проведении технического или фундаментального анализа , и определить строгие правила ее использования . Но правил при этом не должно быть слишком много или мало. Например, стратегия, основанная на одном правиле, не даст желаемого эффекта, а излишнее количество правил лишь усложнит процесс и может навредить. Стратегия должна быть проста и понятна инвестору. Следует исключить любую эмоциональность из торговли и строго соблюдать установленные правила. Грамотно продуманная стратегия должна формулироваться так, чтобы информацию нельзя было воспринимать двояко. У человека не должно быть выбора, потому что выборочное применение стратегии с большой вероятностью даст убыточный результат.

Конечно, можно не создавать свою торговую систему, а пользоваться чужой, наработанной, однако это чревато провалом по двум причинам: первая следует из теории эффективности рынка и заключается в том, что чем больше людей пользуются одной системой, тем она менее эффективна. Вторую причину можно описать народной мудростью: «чужую систему невозможно понять, а свою объяснить».

Технический и фундаментальный анализ дают огромное количество информации, часть которой является лишней и может запутать инвестора. Методика выбора информации, на которую будет опираться инвестор при принятии инвестиционного решения, проста: выбирать следует те сведения, которые наиболее понятны и на которые на протяжении продолжительного периода времени рынок реагирует одинаково.

Среднестатистическая ТС основывается на четырех-пяти индикаторах технического и фундаментального анализа. Придумать стратегию не так сложно, куда сложнее доказать её прибыльность и строго придерживаться установленных правил. А так как рынок имеет свойство меняться, то торговую стратегию необходимо постоянно дорабатывать и изменять, чтобы в один момент не потерять весь капитал.

Пример торговой системы

Для примера можно привести очень простую торговую систему, основанную на 2-х технических инструментах — скользящие средние и статические уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления и поддержки — это границы коридора, в котором колеблется цена при боковом тренде, а скользящие средние — некие кривые усреднённых цен финансового инструмента за определённый период времени. Если фундаментальная информация нам говорит о необходимости изменения цены, то входить в рынок можно при прорыве линии поддержки или сопротивления, а выходить (закрывать позиции) — при пересечении скользящих средних, что говорит об изменении тенденции рынка. Пример реализации данной системы приведен на рисунке (часовой график акций Сбербанка август — сентябрь 2011).

Таким образом, если ваша торговля не приносит прибыли, не спешите делать выводы о том, что вам это не дано. Попробуйте создать СВОЮ торговую систему, основанную на удобных для ВАС правилах, протестируйте ее на исторических данных, подтвердите результаты на реальном рынке небольшими объемами торгов, если нужно, подкорректируйте правила, и станьте еще одним примером того, что зарабатывать на рынке может каждый!

Существует множество стратегии торговли на бирже. Одни трейдеры торгую по индикаторам, другие по свечным формациям, кто-то по волнам Эллиота. В данной статье поговорим о двух основных стратегиях, которые основываются на цене и ценовых уровнях. Это отбой от уровня и пробой уровня. Это фундаментальные стратегии, к которым можно привязать в качестве фильтров объемы, тесты ценовых уровней, торговые сигналы- ложный пробой и зеркальный уровень, индикаторы и волны Эллиота. В рамках фундаментальных стратегий также можно выделить еще две стратегии: трендовая и контртредовая стратегия торговли.

В своей торговле, я использую только цену, объемы, тесты уровней, а также горизонтальные и зеркальные уровни, ложные пробои. Кроме того, смотрю на линии тренда и открытый интерес в качестве дополнительной информации. В большинстве случаев, торгую отбой от уровня.

1. Отбой от ценового уровня

2. Пробой ценового уровня.

1. Отбой от ценового уровня (уровня поддержки и сопротивления)

Отбой от ценового уровня -это покупка или продажа около уровня поддержки или сопротивления, где есть возможность поставить короткий стоп.

Стратегия : торговля внутри дня (закрываем сделки в конце торговой сессии)

Более рискованная, контртрендовая стратегия, с коротким стопом 300 пунктов.

Итак, рассмотрим на примерах два варианта отбоя от уровня :

шорт (продажи)
лонг (покупки)

Первый вариант- шорт (продажи)

Дневной график:

На примере фьючерса на индекс РТС рассмотрим отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. 05.11.2015 г. были продажи, образовался красный дневной бар, произошел отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. Образовался слабый сигнал в шорт, так как дневным баром не закрылись ниже 88 000 пунктов.

До этого 12 и 16.10.2015 г. были продажи от уровня 89 500.

Сильный сигнал в шорт — это закрытие ниже 88000 пунктов на дневном или часовом таймфрейме.

Ждем сигнала в шорт на часовом таймфрейме.

Часовой график:

На часовом графике мы видим закрытие ниже 88 000 пунктов и закрепление за данным уровнем, состоящим из несколько часовых баров.

Переходим на 5 минутный график и ищем точку входа в шорт от уровня 88 000 пунктов.

Пятиминутный график:

На 5 минутном графике видим, что идет проторговка из несколько баров, все бары закрываются ниже 88 000 пунктов. Входим в шорт со стопом 150-300 пунктов.

Второй вариант — лонг (покупки).

Покупки (лонг) на примере фьючерса на индекс РТС от уровня сопротивления 81 500 пунктов.

13 ноября 2015 года подошли к уровню поддержки 81 500, где в августе была сильная проторговка. День закрылись красным баром, но если по свечам, то образовалась свеча доджи- не определенность. Сигнала в лонг по дневному бару нет, так как закрылись красным баром, но прогресс продаж 13.11.2015 г. не большой, вниз сильно не ушли. Так как мы на уровни поддержки 81 500, где ранее в августе была сильная проторговка, будем ждать сигнала в лонг на часовом таймфрейме. Закрытие выше 82 500 пунктов и закрепление выше данного уровня, состоящего из двух и более часовых баров, будет сигналом в лонг.

Дневной график 1:

Дневной график 2:

Часовой график:

На часовом графике видим, что идет проторговка и закрытие из несколько баров выше 82 500 пунктов. Ищем точку входа в лонг на пятиминутном графике.

Пятиминутный график:

На пятиминутном графике также видим проторговку и входим в лонг от уровня 82 500 со стопом 150-300 пунктов.

2. Пробой ценового уровня.

Скажу коротко, когда пробивается ценовой уровень с закрытием дневного бара выше или ниже уровня, сразу покупать и продавать не рекомендуется, необходимо дожидаться возврата цены к уровню, а затем искать точку входа.

Дневной график:

Примеры были приведены на дневных графиках. Но данные стратегии работают на любых таймфреймах. Пусть это будет часовой, пятиминутный график. Все примеры показаны на истории и видно, как развивалась ситуация дальше. Но цель данный статьи не в точках входа, типа здесь бы я зашел, здесь бы вышел. А в том, на что следует обратить внимание в поиске и понимания шаблона хождения торгового инструмента (фьючерса). Поняв который, Вы можете спокойно ждать своего сигнала и без эмоций открывать позиции. С большей вероятностью совершения прибыльной сделки.

Удачных всем торгов.

Стратегии торговли на бирже — Обязательная составляющая для получения прибыли

— Зачем нужна торговая стратегия?
— Какой должны быть торговые стратегии?
— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли
— Прибыльная стратегия для торгов
— Стратегия «Forex Power Trader»
— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних
— Заключение

Форекс стратегии и методы трейдинга на рынке ценных бумаг это один из главных инструментариев начинающего трейдера и инвестора. Рынок форекс и другие финансовые рынки находятся в постоянном изменении и наличие в своем арсенале прибыльной стратеги торговли является важным условием успешного трейдинга.

Как правило, стратегии форекс разделяют на долгосрочные, среднесрочные, интрадей и скальпинговые. В свою очередь, следует выделить стратегии, основанные на классическом теханализе, и с использованием индикаторов.
Все они находят свое применение в торговле не только на валютном рынке, но и на других финансовых рынках таких как, например фондовый рынок.

Прибыльная торговля на бирже без использования торговых стратегий невозможна в принципе. Даже если Вы в начале своего пути сделаете несколько успешных сделок не используя торговую стратегию, все равно конечный результат Вашей торговли на бирже будет плачевным.

Разработав же даже очень простую торговую стратегию Вы кардинальным образом можете улучшить результат своей торговли. Но самым главным плюсом от использования в своей биржевой торговле торговой стратегии, является то, что результаты Вашей торговли станут достаточно стабильными и вполне прогнозируемыми. Вы всегда будете по результатам месяца находиться в стабильном плюсе. А разве не к этому стремиться каждый трейдер, желающий стать успешным?

— Какой должны быть торговые стратегии?

Многие успешные трейдеры посвящают разработке торговой стратегии не один год. Они постоянно улучшают ее доходность и уменьшают риски. Постоянная работа над своей торговой стратегией объясняется еще и тем, что биржевые рынки постоянно меняются и поэтому приходиться постоянно подкручивать свою торговую стратегию для того, чтобы получать по прежнему стабильный результат.
Но постоянная разработка торговой стратегии не должна являться для Вас самоцелью, а иначе некогда будет торговать. Лишняя сложность ни к чему. Лучше иметь простую стратегию и зарабатывать при помощи нее уже сейчас, чем погрязнуть в разработке сложной и терять на нее все свое свободное время. Ведь не даром говорят классики трейдинга - описание торговой стратегии должно помещаться на обратной стороне почтовой марки!

— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли

Перед началом торговли на бирже стоит подготовится и выбрать свои цель, стиль и стратегию.

Определение своих целей - самый важный элемент в подготовке к биржевой торговле (независимо от того, торгуете вы на фондовом, валютном, товарном или другом рынке). Ваша цель - это степень риска, которую вы готовы терпеть, и которая прямо пропорциональна доходности. Все помнят главное правило финансовых рынков: чем больше риск, тем больше прибыль и наоборот.

Для быстрой, экстремальной торговли с большими риском и прибылью стоит выбирать динамичные акции в развивающихся отраслях. А для консервативных долгосрочных вложений больше подойдут муниципальные облигации, которые почти (!!) не рисковые и приносят относительно маленький процент прибыли.

После того, как вы наметили ваши цели, стоит подумать о стиле торговли, который будет соответствовать этим целям. Ваша намеченная доходность от вложений и степень риска, которую вы готовы терпеть, будут вам в прямом смысле диктовать стиль биржевой торговли.

Стиль биржевой торговли определяет когда и как вы будете входить на рынок, и когда и при каких обстоятельствах выходить из него. Например, внутридневные торги однозначно больше подойдут к агрессивным целям. Ну а вложение в старые компании, которые находятся в сформировавшихся и предсказуемых отраслях подойдет к более консервативным целям.

Существует множество различных стилей торговли на бирже, начиная от скальперов, которые «срезают» внутридревную шелуху, и заканчивая долгосрочными инвесторами, которые медленно и уверенно накапливают капитал.
При выборе стиля торговли также важно понять вашу степень вовлеченности. Если вы не готовы тратить все свое время на анализ и заявки (ордера), то вам лучше выбирать сделки, нацеленные на недели или месяцы (но никак не дни, часы и т.д.). Для тех, кто хочет вообще забыть о своем капитале пока он растет, более подойдет долгосрочный безрисковый портфель.

Поле того, как вы определились с вашими целями, стилем и степенью вовлеченности, необходимо приступать к разработке вашей торговой стратегии. Все предыдущие шаги важны, т.к. они определяют, какой будет ваша стратегия.
Пример цели, стиля и стратегии биржевой торговли:

Цель: вложение 10% всего портфеля в инструменты с целевой прибыльностью в 25% в год.

Стиль: во внутридневных торгах мы участвовать не можем; нам больше подходит позиционерский стиль, т.е. от 1 до 8 недель на вход/выход; не более 5% от капитала на сделку; следить и анализировать следует по фигурам на свечах.
Стратегия: в данном случае стратегия будет основана на покупке акций близ поддержки и краткой продаже акций у сопротивления. Инструменты будут только те, которые более недели находятся в нужном вам тренде. Проводим технический анализ и отдаем предпочтение тем акциям, у которых обнаружим нужные нам расхождения. Для технического анализа мы будем использовать ROC и стохастику на графике японских свечей.

— Прибыльная торговая стратегия

1) Делим свой счет на депозите в соотношении 50/50. На одну часть Вы будете вести торговлю, а вторая часть всегда будет находиться в кеше. Это необходимо сделать для того, чтобы в случае проигрыша размер Вашей ставки не уменьшался. Вероятность того, что Вы сможете проиграть 10 раз из 10 очень мала. По теории вероятности это практически невозможно.

2) Открываем сделку в соответствии с сигналами любого из индикаторов или просто подкидываем монетку (причем вход при помощи монетки довольно часто бывает гораздо эффективнее), ставим профит +1% и стоп -0.5%. Т.е. математическое ожидание у нас положительное.

3) В случае если сделку закрыли с прибылью, то весь депозит опять делим пополам и входим в новую сделку уже увелченным объемом денежных средств. Если же сделку закрыли с убытком, то входим в новую сделку таким же объемом денежных средств, что и в предыдущей.

4) Открываемся в ту же сторону, куда была направлена последняя прибыльная сделка. Если была проигрышная сделка, то открываемся в противоположную сторону. Запомните, ни в коем случае нельзя открываться в сторону последней проигрышной сделки! Ведь достаточно нарваться на хороший тренд и Ваш торговый счет мгновенно обнулиться.

5) Строго следуйте изложенным выше торговым правилам и успех Вам гарантирован. С помощью данной торговой системы, Вы сможете зарабатывать не очень много, но зато очень стабильно на очень большом промежутке времени.

— Стратегия «Forex Power Trader»

Представленная стратегия для торговли на рынке Форекс подойдет не только тем кто уже имеет достаточный опыт заработка на бирже, но и новичкам которые только начинают торговать. В основе этой простой стратегии лежат два индикатора которые присутствуют в стандартном наборе терминала MT4, а так же два дополнительных форекс индикатора которые являются вспомогательными инструментами стратегии.

1) Таймфрейм – 30 минут
2) График – любой
3) Торгуемые инструменты – основные валютные пары рынка Forex (EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF)
4) Используемый терминал – MT4
5) Тестирование стратегии проводилось на платформе брокера — Forex4you

Правила входа в рынок:

Как и для большинства стратегий написанных под форекс торговлю, основными условиями входа в рынок является совпадение сигналов используемых индикаторов.

Открытие позиции на покупку:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вверх, указывающую на дальнейший рост цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится выше средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится над белой линией и выше отметки 80

Открытие позиции на продажу:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вниз, указывающую на дальнейшее снижение цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится ниже средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится под белой линией и ниже отметки 20

Когда нельзя входить в рынок, используя данную форекс стратегию:
В период сильных колебаний на рынке и выхода важных макроэкономических данных индикаторы будут перерисовывать сигналы, и это увеличивает риск потерь в торговле по данной стратегии. Так же не рекомендуется использовать стратегию «Forex Power Trader» на таймфреймах ниже 30 минут.

Примечания:

В стратегии используется еще один вспомогательный индикатор Power Monitor, который показывает силу тренда и является вспомогательным в определении амплитуды колебаний цены за разные периоды. С помощью данного индикатора можно наглядно проанализировать насколько долго рынок находится в том или ином тренде и следовательно определить приблизительный жизненный цикл тренда в направлении которого вы планируете совершить сделку.

Торговля акциями

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Торговые системы являются своего рода бизнес планами для трейдинга. Работать без них на финансовых рынках – это, как пустить корабль в океан с опущенными парусами. У вас перед глазами должна лежать схема, в которой по пунктам расписаны все необходимые критерии для трейдинга. Если разобраться, то торговые системы – это ваш путь к менее эмоциональному и более прибыльному трейдингу.

Почему-то некоторые начинающие трейдеры считают, что дискреционный трейдинг – это торговля по настроению, по звездам, или еще по чем-то, но только не по торговой системе. Да, окончательное решение всегда остается за человеком, поскольку в него или в нее всегда есть выбор: торговать все подряд или остановиться только на лучших вариантах. Например, когда торговая система находит дискреционному трейдеру 10 акций, которые отвечают его критериям, то он не будет торговать все 10, а выберет несколько лучших по наличию тренда, силе движения цены, исполнению по отношению к остальному рынку. Но, запомните, торговая система с четкими правилами присутствует всегда.

Системные трейдеры , с другой стороны, следуют своим торговым системам с механической точностью. Поскольку они основываются на абсолютных правилах, то этот тип трейдинга хорошо подходит для частичной или полной автоматизации. Например, стратегию можно в виде скрипта прописать в торговой платформе и после ее запуска, компьютер начнет торговать без вашего участия, включая идентификацию сделки, отправку ордера, управление и закрытие позиции.

Всегда помните, что любой вид трейдинга требует адекватной торговой стратегии. О том, как их разрабатывать мы и поговорим далее.

Правила создания торговых стратегий

Торговая система – это комплекс правил на листе бумаге (не в голове или в компьютере), которые определяют, как и где вы будете торговать, и включает следующие компоненты:

Рынок

Сегодня трейдер не ограничен исключительно акциями. У вас есть широкий выбор торговых инструментов, включая облигации, товары, валюту, биржевые фонды, фьючерсы, опционы и e-mini (мини фьючерсные контракты). Однако, для того, чтобы ваш трейдинг имел шансы на успех, вам нужно остановиться на инструментах, которые имеют хорошую ликвидность и волатильность. Темы торговых инструментов , ликвидности и волатильности мы рассматривали в соответствующих статьях.

Важно отметить, что стратегия, которая хорошо работает для акций, не обязательно должна подойти для, скажем, фьючерсов. Под разные рынки у вас должны быть разработаны разные торговые системы. Многие успешные трейдеры работают следующим образом: сначала фокусируются на торговле какого-то одного инструмента, а потом, с постепенным ростом необходимых навыков, добавляют другие.

Таймфрейм

Таймфрейм – это интервал графика, на котором происходит принятие вашего торгового решения. Во многом он ассоциируется со стилем трейдинга. Другими словами, чем дольше вы планируете держать позицию, тем больше должен быть интервал ваших графиков. Например, свинг трейдер большинство своего времени проводит за анализом дневки, а скальпер основывает свои торговые решения, анализируя минутку.

Запомните следующее: ценовая активность (ликвидность и волатильность) остается одинаковой на разных таймфреймах для одного и того же торгового инструмента; но один и тот же торговый инструмент может по-разному выглядеть на различных таймфреймах, например, чудесно на дневке, но ужасно на 5-минутке. Поэтому, укажите в своей стратегии, какой интервал графика вы анализируете чаще всего, и на котором основываете свои торговые решения.

Индикаторы

Торговые системы должны включать любой индикатор, что применяется на вашем графике. Технические индикаторы – это математические формулы, основанные на прошлой или текущей цене бумаги, а также на ее объемах торгов. Применяются различные их типы, например, для определения тренда, импульса, волатильности или объемов, но, ни один не должен использоваться вами, как генератор сигналов на покупку или продажу. Задача индикатора – индикация бумаг, которые отвечают торговым критериям и приближаются к точке вашего входа в рынок.

Дополнительно, каждый индикатор имеет свои настройки, которые вы также должны внести в стратегию. Например, если вами используется скользящая средняя, то нужно указать ее период: 10, 50, 200 и т.д.

Размер позиции

Торговые системы, которые не учитывают этот критерий, обречены на провал. Это один из наиболее важных пунктов, поскольку отвечает за размер вашего риска.

Размер позиции – это долларовая стоимость вашей сделки, или количество бумаг, что вы позволяете себе торговать в одной сделке. Определяется она в процентах от торгового капитала, например, 0.5%, 1%, 2%, 5% и т.д., и никогда не нарушается и не изменяется произвольно.

Вообще, для начинающего трейдера нормально стартовать свой трейдинг с минимального размера позиции, скажем: 1 лот для акций или 1 контракт для фьючерсов. Со временем и наработкой опыта планку можно подымать, принимая каждый раз все бо́льшие риски.

Вход в рынок

Трейдеры по своей натуре либо консервативны, либо агрессивны, и это отображается на их правилах входа в рынок. Консервативные трейдеры могут ждать много подтверждений своей правоты, прежде чем открыть позицию, в то время, как агрессивные иногда руководствуются минимальными рыночными сигналами. Независимо к кому типу относитесь вы, но правила входа в рынок должны соответствовать вашему восприятию рисков, поскольку это как раз тот момент, когда вы рискуете частью своего торгового капитала.

Всегда учитывайте следующее: чем больше вам нужно подтверждений, тем меньшая будет ваша торговая активность, и тем большее количество торговых возможностей вы упустите; обратное касается агрессивных входов.

Торговые системы описывают правила входа в рынок двумя компонентами: торговыми фильтрами и точками входа. Торговые фильтры – это комплекс условий, которые должны быть созданы рынком, чтобы сделка исполнилась. Рассматривайте их, как «подушку безопасности» для точки входа. В виде торговых фильтров мы используем разные ценовые движения или индикаторы, которые создают нам условия для безопасного открытия позиции.

Точка входа – это тот единственный критерий, на котором мы основываем наше решение – отправить исполнительный ордер. Давайте я покажу вам пример на основе стратегии свинг трейдинга:

Торговые фильтры для длинной позиции (создание основания):

Таймфрейм дневной
10- и 30-периодная скользящие средние указывают восходящий тренд, цена находится между ними
Наличие не мене 2-х нисходящих дней подряд
Торговля ведется возле уровня поддержки
Рынок S&P 500 указывает на покупку

Точка входа (в основании):

Вход в рынок маркет ордером в конце торговой сессии, которая закрывается выше максимума предыдущего дня
Если формируется важная свечная модель, то входить в рынок в конце торговой сессии, когда есть уверенность в окончательном ее формировании.

Учтите, при создании точки входа важно указывать типы ордеров, которыми вы собираетесь открывать позиции. Поэтому, перейдите по выделенной ссылке и почтите об этом подробнее.

Выход с рынка

По моему мнению, это второй по важности пункт после размера позиции, который должны описывать торговые системы. Например, при торговле акциями вы не получите убыток до тех пор, пока не закроете свою позицию. А как и на каком уровне вы будете это делать нужно решить.

При создании правил для выхода из рынка помните, что каждая сделка имеет два пути развития: прибыльный и убыточный. Другими словами, вам нужно учитывать как вариант возможного убытка и его ограничение, так и вариант возможной прибыли и уровень ее фиксации. Вот критерии, которые вам понадобятся:

Стратегия управления позицией в случае ее прибыльности
Уровень стоп лосс
Уровень трейлинг-стоп
Время. Например, закрывать позицию в конце торговой сессии или что-то подобное.

Давайте посмотрим на предложенные мною правила выхода из рынка:

Уровень начального стоп лосс

На 1-2 цента ниже минимума разворотной модели
За уровень поддержки
Не менее 1 ATR

Управление прибыльной позицией

Стоп лосс переносится после окончания торговой сессии под минимум предыдущего дня. Позиция закрывается рынком.

Торговые системы являются абсолютными условиями для успешного трейдинга на финансовых рынках, как бизнес планы для предприятий. Мы рассмотрели основные правила и критерии, по которым создаются стратегии. Но еще важно научится тестировать торговые системы для определения их эффективности, о чем и поговорим в следующем посте. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!